학회소식
[2006년 제 4차] 한국증권시장에서 장기성과 측정모형의 검정력과 통계적 오류
작성자 : 관리자
조회수 : 990
게시일 :
2006-10-25
본 연구는 특정 사건 이후의 기업 장기성과를 측정하는 다양한 장기성과 측정모형들의 검정력과 통계적 오류의 정도를 한국증권시장의 실제 월별 수익률 자료를 이용한 시뮬레이션 분석을 통해 살펴보고자 한다. 또한, 이러한 시뮬레이션 결과를 바탕으로 한국증권시장에 가장 적합한 장기성과 측정모형을 도출한다.
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