Basel II 하에서는 은행의 적정자본비율을 계산함에 있어 신용 자산의 위험가중치가 차주의 신용도에 따라 차등적으로 적용됨에 따라 은행대출이 경기순응성을 강화시킬 가능성이 높다는 연구결과들이 발표되고 있다.
본 연구는, 은행이 최소자기자본보다 높은 실제자본을 원하는 신뢰수준 하에서 유지할 수 있도록 하는 충분한 자본버퍼의 양을 단독 은행의 위험관리의 관점으로 제시 하였던 Samu Peura and Esa Jokivuolle(2003)과 Pillar 2의 관점에서 감독당국은 은행들이 Pillar 1에 의해 계산한 최소자기자본에 초과하는 자본을 유지하도록 요구할 수 있으며, Pillar 1 으로 인한 경기순응성을 완화시키는 적절한 버퍼의 규모를 설정할 수 있다고 설명한 Gordy and Howells(2004)에 따라 Basel II 하에서 최적 버퍼를 쌓는 은행에 의해 Basel II의 경기 순응성이 완화시킬 수 있음을 보여줄 것이다.
그리고 신용위험 모델을 이용한 예금보험공사의 적정기금을 계산하여 매해 다른 기금 목표를 산정함으로써 동일 리스크에 대한 이중과금을 막는 것도 경기순응성을 완화 시키는데 도움이 됨을 보여줄 것이다.
