오늘날 우리는 빅데이터를 통해 보다 광범위하고 대규모적이며 정확한 자료를 단시간에 추출 가능하게 되었다. 이러한 관점에서 본 연구는 빅데이터에 나타난 투자자별 감성이나 정보가 KOSPI200 선물 지수 수익률에 미치는 영향력을 실증 분석하였다. 특히 빅데이터 관련 변수를 새롭게 정의하고 VAR, 로지스틱 회귀 분석을 통한 예측력을 검정하였다. 이후 예스트레이더를 사용한 시스템 트레이딩 전략을 적용함으로써 빅데이터를 사용한 투자 전략이 높은 수익을 가져옴을 증명하였다. 실증 분석 결과 빅데이터는 KOSPI200 선물 지수 수익률을 예측하는 정보를 포함한다는 것을 알 수 있었다. 이러한 실증 분석 결과를 통해 볼 때 본 연구는 개인 투자자의 감성 분석에서 한 단계 나아가 빅데이터를 활용하여 전문적인 투자자들의 감성, 정보에 대한 추가적인 검증이 필요하다는 것을 시사한다.
주제어 : 빅데이터, VAR, 트위터, 시스템 트레이딩, KOSPI200, 주가예측
