본 논문에서는 손해보험사가 보험상품을 판매함으로서 보유하는 보험리스크를 측정하는 효율적 방법으로 CreditRisk+를 이용한 방법을 제안한다. 이 방법은 기존의 방법들에 비해 구현속도가 매우 빠르며 보험사의 신용리스크와 보험리스크를 통합 관리할 수 있고 입력데이터가 간단하다는 장점이 있다. 본 논문에서는 비즈니스라인 또는 보험상품별로 상관관계가 있는 일반적인 경우 통합손실분포를 구하는 수리적 방법을 제안하고 이를 효율적으로 구현하는 알고리즘을 제시한다. 또한, 이를 실제 보험개발원의 손해보험 상품별 손실데이터에 적용하여 실무에서의 응용에 대한 적합성을 검토하였다.
국문 색인어: 보험리스크, 신용리스크, CreditRisk+, 통합손실분포
