학회소식
[2015년 제 1차] KOSPI200 일중 수익률의 점프위험과 이분산성에 관한 연구
작성자 : 관리자
조회수 : 708
게시일 :
2015-12-30
본 연구에서는 기간에 따른 KOSPI200 일중 수익률의 점프위험과 이분산성 존재여부를 확인하고 일별자료와의 차이를 실증분석 하였다. 본 연구의 전체 분석기간은 2004년 1월 2일부터 2014년 7월 31일까지이며, 하위기간은 SWARCH모형을 이용하여 금융위기 기간, 이전 그리고 이후 기간으로 나누었다. 분석대상은 일별 KOSPI200현물지수와 1시간 단위 KOSPI200현물지수 자료를 사용하였다. 실증분석결과 정보유입에 따른 시장 급등락위험을 나타
